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Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos

Teoria moderna do portfólio – , a enciclopédia livre

A teoria moderna do portfólio, ou simplesmente teoria do portfólio, explica como investidores racionais irão usar o princípio da diversificação para otimizar as suas carteiras de investimentos, e como um ativo arriscado deve ser precificado.O desenvolvimento de modelos de otimização de portfólio tem origem na área econômico financeira.. O trabalho pioneiro na área de otimização ...

Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos

Destina se principalmente aos estudantes de teoria do investimento tanto em nível de graduação quanto d e pós graduação, nos cursos de Finanças, Contabilidade e Administração, mas também pode ser uma importante obra para auxiliar o analista que pratica a análise de valores mobiliários e os administradores de carteiras.

Resumo CGA: Teoria Moderna das Carteiras Pro Educacional

Seleção de carteiras e modelo de Markowitz. Para Markowitz, a variância de carteira é definida pela soma entre as variâncias individuais de cada ativo e as covariâncias entre pares de ativos da carteira, considerando o peso de cada ativo na carteira.

Correlação e Risco de Carteira com 2 ou 3 ativos

Foi baseado na propriedade acima que Harry Markowitz desenvolveu a teoria de seleção de carteiras. Variância da carteira. ... A fronteira eficiente e a moderna teoria do portfólio têm muitas suposições que podem não representar adequadamente a realidade. Uma das premissas é que os retornos dos ativos seguem uma distribuição normal.

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pre Moderna Teoria de Carteiras e Analise de Investimentos, de Edwin J Elton e Outros, no maior acervo de livros do Brasil. As mais variadas edições, novas, seminovas e usadas pelo melhor preço.